21일 열린 한인금융공학협회 세미나에서 양상수 파트너가 주식의 타이밍 전략에 대해 설명하고 있다.

한인금융공학협회(KQS)가 3주년을 기념해 21일 맨하탄 한국무역협회 강당에서 세미나를 개최했다.

KQS는 고도의 수학 기법과 컴퓨터 프로그램을 활용한 투자를 일컫는 ‘콴트(Quant) 투자’ 기법을 이용해 금융업에 종사하는 한인들이 모임이다.
이날 세미나에는 엠피리카 리서치 파트너스의 양상수 파트너가 강사로 나서 ‘주식의 타이밍 전략’을 주제로 설명했다.

양 파트너는 "미국에서 경기선행지표나 경제주체들의 심리지수와 같은 요인들은 이미 시장에 반영되어 있는데 이 같은 경향은 금융위기 이후 더욱 심화된 상태"라며 "경기 그 자체를 논하기보다는 그에 반응하는 경제주체들의 행동을 관찰하는 것이 예측 가능성을 높인다"고 말했다.

그는 "이같은 분석은 중기적으로 국가별 주식 시장의 매력도를 파악하는데 유용한데 특히 개별주식 정보를 국가단위로 총합하는 것은 선진국 중 상대적 우위를 평가하는데 중요하다"며 "반면 신흥시장의 경우 실질실효환율의 추이와 외환보유고를 비롯한 경제전체의 금융변수가 여전히 시장 예측력을 지니고 있다"고 덧붙였다. 이후 리차드 듀안 재정 애널리스트가 강사로 나서 투자상품의 하나인 신용 디폴트 스왑(CDS)에 대해 설명했다.

KQS는 그동안 금융공학의 동향 및 발전방향에 대한 정기적인 세미나 개최를 통해 회원들간 전문지식을 공유하고 있으며 한국 금융산업에 자문을 제공해오고 있다.

<김소영 기자>
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